•  USD 64,24₽ 0,19
  •  ДEUR 70,56₽ 0,00
  •  Brent 48,09₽ 0,3
  •  S&P 500 2163,₽ 0,5
  •  KASE 1028,₽ 0,1
  •  золото 1337,₽ 0,1
  •  Dow DJIA 18517₽ 0,0
1 Записей / 0 Комментариев

- - - - -
Фотография

Стратегия - пересечением двух скользящих средних.

Написано Saturn-Ca · 18 May 2016 11:23 - 165 Просмотров
торговые стратегии и 3 еще...
Трейдеры в начале своего пути, обязательно изучают стратегию пересечение двух скользящих средних (2 МА). По классике технического анализа, данная стратегия является трендовой. Наша сегодняшняя задача, используя программу для тестирования, понять на сколько стратегия 2МА лучше, «купил и держи»

Анализировать данные мы будем на котировках акций Сбербанка с 08.01.2013 по 06.04.2016 период 60мин.

За 3 года акции подорожали с 96.5 рублей до 107.1 рублей (+10.6руб (+11%)), минимальная отметка за этот период 50 рублей. 16.12.2014 (просадка 48%). Если бы клиент в начале 2013 года разместил в акции Сбербанка 1 млн. рублей, то его доходность с учетом дивидендов составила бы 16%, а уровень максимальной просадки 480 тысяч рублей.

[attachment=436:блог1.jpg]

Теперь предлагаю рассмотреть его доходность если бы наш клиент торговал акции Сбербанка с использованием простейшей стратегии классического технического анализа – Пересечение двух скользящих средних (2МА). Когда быстрая МА пересекает медленную МА с низу в вверх покупаем, когда с верху в низ продаем.

Тестирование будем проводить в конструкторе торговых систем 3CBot (http://www.saturn-ca...o/#!3cbot/zpgpl)

Для сравнения предлагаем взять стандартные переменные:
· Медленная МА 30
· Быстрая МА 15
· Котировки 60мин

[attachment=437:блог2.jpg]

Результат за 3 года получился следующий:
· Доходность 67% или (20.2% годовых)
· Максимальная просадка 21.5%
· Кол-во сделок 207 (1 вход раз в 3 дня)

Получается, что если при торговле использовать простейший индикатор 2МА, то прибыль можно увеличить с16 % до 67% а максимальную просадку снизить с 48% до 21.5%.
Теперь давайте посмотрим, какие будут результаты если мы немного оптимизируем значение наших скользящих средних. Запустим перебор индикаторов МА. (http://www.saturn-ca...info/#!m2/w5cp2)

[attachment=438:блог3.jpg]

[attachment=439:Блог4.jpg]

Мы видим, что вне зависимости от периода выбранных медленной МА и короткой МА, результаты торгов гораздо лучше, чем при стратегии buy and hold (купи и держи)
Система, работающая на пересечении скользящих средних, является достаточно популярной из-за своей работоспособности на разных рынках, инструментах и таймфреймах

http://www.saturn-capital.info/
Загрузить еще посты